La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) inició junto a representantes de la banca un proceso de trabajo para perfeccionar la propuesta normativa que permitirá a las instituciones utilizar modelos internos para calcular sus requerimientos de capital.
El gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Luis Opazo, señaló que el desarrollo y refinamiento de estas metodologías, junto con su posterior evaluación, representa un desafío de mediano y largo plazo.
“Esto no es un tema de semanas, puede ser un tema de un par de años en el diseño y el refinamiento de los modelos internos, así como el proceso de aprobación por parte del regulador”, sostuvo.
Las mesas de trabajo forman parte de la consulta pública de la propuesta y se enmarcan en la implementación de Basilea III en Chile. El objetivo de la CMF es recoger los comentarios de la industria y perfeccionar las reglas antes de definir el texto final.
La presidenta de la CMF, Catherine Tornel, explicó que Chile optó inicialmente por permitir únicamente el enfoque fundacional para riesgo de crédito, mientras el marco regulatorio avanzaba hacia una etapa de mayor madurez.
“Es este momento en que estamos evaluando esa decisión y creemos que el proceso está lo suficientemente maduro como para implementar modelos internos de manera mucho más profunda”, señaló.
¿Qué propone la CMF?
La propuesta busca que los bancos utilicen metodologías propias para medir sus riesgos, bajo los criterios de supervisión definidos por la CMF.
“Una medición propia, bien construida y con gobernanza apropiada va a alinear los requerimientos patrimoniales al funcionamiento de su propio modelo de negocio y al apetito de riesgo de cada entidad”, afirmó Tornel.
La autoridad agregó que el esquema también podría mejorar la capacidad de la banca para atender a sus clientes, entregar créditos de manera más competitiva y ofrecer productos más adecuados a sus necesidades.
El proceso de consulta pública comenzó el 3 de agosto y se extenderá por 12 semanas.
La presidenta de la CMF señaló que las mesas permitirán aclarar el alcance de la normativa y recoger anticipadamente las observaciones de la industria.
Banca anticipó desafíos técnicos
Opazo detalló que la industria deberá abordar aspectos como la estimación y aplicación de parámetros, el gobierno de datos, los procesos de postulación, los plazos de respuesta y la supervisión de los modelos una vez que entren en régimen.
“La implementación de modelo interno es un desafío de mediano y largo plazo, quiero partir por ahí, y está sujeta a numerosos elementos técnicos que son importantes a abordar”, afirmó.
Opazo destacó que la banca ya tiene experiencia con este tipo de metodologías, debido al uso de modelos internos para calcular provisiones.
“Obviamente, los modelos internos para fines de capital requieren diversas modificaciones o adaptaciones. En ese sentido es importante esta reunión, porque uno va entendiendo las expectativas del regulador, los lineamientos del regulador y cómo se adecúan nuestros modelos internos para poder presentarlos”, señaló.
CMF reforzará equipo de evaluación
Tornel explicó que la evaluación de los modelos quedará dentro del equipo de supervisión de riesgo de crédito de la CMF, que incorporará especialistas en modelos internos.
“Estamos reforzando el equipo porque queremos tener respuestas rápidas ante la presentación de los modelos”, señaló.
El equipo de supervisión elaborará la propuesta técnica sobre la aprobación o rechazo de cada modelo, mientras que la decisión final corresponderá al Consejo de la CMF.
